问题
单项选择题
6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）
A.3%
B.4.5%
C.5.5%
D.6%
答案
参考答案：A
解析：
给定的利率为年利率，但一期为半年，因此，实际的债券为每期即期利率为2.5%的1年期债券，2%的半年期债券。半年远期利率可以通过如下公式计算得到：1+f=1.025*1.025/1.02=1.030，这意味着，半年远期利率为3%，或者年利率为6%。所以，A项正确。