问题 单项选择题

考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。

A.21.18元

B.22.49元

C.24.32元

D.25.76元

答案

参考答案:D

单项选择题
问答题