问题
单项选择题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。
A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元
答案
参考答案:D
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。
A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元
参考答案:D