问题
单项选择题
假定某投资者买入了一张(100份)微软公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张微软公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。
此策略的最大的损失是（）美元。
A．150
B．300
C．400
D．500
答案
参考答案：B
解析：
最大的损失=(-5+2)×100=-300(美元)。
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假定某投资者买入了一张(100份)微软公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张微软公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。
此策略的最大的损失是（）美元。
A．150
B．300
C．400
D．500
参考答案：B
解析：
最大的损失=(-5+2)×100=-300(美元)。