问题
多项选择题
根据期权定价理论中的B-S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于______。
A.行权方式
B.期权期限
C.股票的价格波动率
D.期权的执行价格
答案
参考答案:B,C,D
解析: 根据布莱克-斯科尔斯(B-S)模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格主要取决于股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格波动率。
根据期权定价理论中的B-S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于______。
A.行权方式
B.期权期限
C.股票的价格波动率
D.期权的执行价格
参考答案:B,C,D
解析: 根据布莱克-斯科尔斯(B-S)模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格主要取决于股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格波动率。