问题 判断题

通常而言,相关性越小,组合的预期损失就越小。

答案

参考答案:

解析:投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和;非预期损失需要考虑相关性。通常而言,相关性越小,组合的非预期损失就越小。

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