问题 判断题

投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。

答案

参考答案:

解析:投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和,与之不同的是,组合的非预期损失就不能用简单求和加总的方式得到,这时需要考虑一个重要的变量,那就是相关性。

名词解释
问答题 案例分析题