问题
判断题
投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。
答案
参考答案:错
解析:投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和,与之不同的是,组合的非预期损失就不能用简单求和加总的方式得到,这时需要考虑一个重要的变量,那就是相关性。
投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。
参考答案:错
解析:投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和,与之不同的是,组合的非预期损失就不能用简单求和加总的方式得到,这时需要考虑一个重要的变量,那就是相关性。