问题
单项选择题
假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行( )。
A．净收益5万美元
B．净损失5万美元
C．净收益5.7万美元
D．净损失5.7万美元
答案
参考答案：C
解析：支付1000万泰铢相当于支付1000/35=28.6万美元，6个月后支付1000万泰铢相当于支付1000/56=17.9(万关元)，A银行收益=28.6-17.9=10.7(万美元)；A银行放弃执行泰铢的买入期权，支付5万美元期权费，因此A银行的净收益为(10.7-5)=5.7(万美元)。