问题
单项选择题
风险分散的原理是（）。
A.两种资产之间的收益率变化完全正相关
B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
答案
参考答案：B
解析：
则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即P<1）时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
