A、天然气主要是由碳、氢组成的气态化合物，其中主要的是甲烷，作为气体燃料燃烧充分，燃烧产物主要是二氧化碳和水，污染最小，所以正确．

B、石油主要含有碳、氢两种元素，另外还含有其它杂质，燃烧产物除二氧化碳，还有一氧化碳、末燃烧的碳氢化合物、氮的氧化物等，所以错误．

C、煤是复杂的混合物，主要含有碳元素，还含有氮、硫、氧，以及无机矿物质，燃烧产物除二氧化碳外，还有一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等空气污染物，所以错误．

D、木材燃烧主要生成二氧化碳和水，不会产生一氧化碳及大量的烟尘，所以错误．

故选A．