问题 单项选择题 案例分析题

甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%,目前市场报酬率为15%,无风险报酬率为10%。要求:根据上述资料,从备选答案中选出下列问题的正确答案。

下列表述中不正确的是()。

A.A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数

B.B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数

C.C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数

D.ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8

答案

参考答案:D

解析:整个证券市场的贝塔系数为1,A股票的贝塔系数为2,高于整个证券市场的贝塔系数;B股票的贝塔系数为1,等于整个证券市场的贝塔系数;C股票的贝塔系数为0.5,低于整个证券市场的贝塔系数。ABC组合的贝塔系数=2.0×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.4。

单项选择题 A1/A2型题
填空题