甲公司打算长期持有A、 B、C三种股票构成的证券组合，它们的贝

问题单项选择题案例分析题

甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%，目前市场报酬率为15%，无风险报酬率为10%。要求：根据上述资料，从备选答案中选出下列问题的正确答案。

该投资组合的风险报酬率和必要报酬率是（）。

A.7%和17%

B.17.5%和12.83%

C.7%和15%

D.0和10%

答案

参考答案：A

解析：投资组合的贝塔系数=2.0×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.4，该投资组合的风险报酬率RR=1.4×（15%-10%）=7%，该投资组合必要报酬率K=10%+1.4×（15%-10%）=17%。