问题
判断题
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
答案
参考答案：错
解析：随机变量的分布函数为单调不减函数，根据Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α％，95％置信水平所对应的VaR将不会大于99％置信水平所对应的VaR，并且通常情况下会小于后者。
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95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
参考答案：错
解析：随机变量的分布函数为单调不减函数，根据Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α％，95％置信水平所对应的VaR将不会大于99％置信水平所对应的VaR，并且通常情况下会小于后者。