问题
单项选择题
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()
A.正确
B.错误
答案
参考答案:B
解析:随机变量的分布函数是单调不减函数,根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%,95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者。
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()
A.正确
B.错误
参考答案:B
解析:随机变量的分布函数是单调不减函数,根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%,95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者。