问题 单项选择题

95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()

A.正确

B.错误

答案

参考答案:B

解析:随机变量的分布函数是单调不减函数,根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%,95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者。

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单项选择题