问题
单项选择题 案例分析题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。
投资组合的总β为（）。
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
答案
参考答案：C
解析：根据β计算公式，其投资组合的总β为：0．90×1．20+0．1／12%×1．15=2．04。
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