问题
单项选择题 案例分析题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。
如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
答案
参考答案：B
解析：根据β计算公式，其投资组合的总β为：0．50×1．20-0．5／12%×1．15=-4．19。
