问题
单项选择题 案例分析题
根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。
到期时标的股票价格为（）元，该投资者盈亏平衡。
A.32.5
B.37.5
C.40
D.35
答案
参考答案：B
解析：设标的股票价格为X。当X<30时，两份期权都不会被执行，投资者损失750元。当30