问题
单项选择题 案例分析题
根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。
投资者构建该组合策略净支出为（）元。
A.4250
B.750
C.4350
D.850
答案
参考答案：B
解析：该投资者买入一份看涨期权的支出为：8×100=800（元）；卖出一份看涨期权的收人为：0．5×100=50（元）；则该投资者的净支出为：800-50=750（元）。