问题
单项选择题 案例分析题
根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（）。
A.上涨20.4％
B.下跌20.4％
C.上涨18.6％
D.下跌18.6％
答案
参考答案：A
解析：题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20．4％。