问题
单项选择题 案例分析题
根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
投资组合的总口为（）。
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
答案
参考答案：C
解析：根据β计算公式，投资组合的总β为：0．90 × 1．20+0．1／12％× 1．15=2．04。