下列说法错误的是()。
A.在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险
B.詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
C.詹森α大于0,表示基金收益弱于市场指数
D.信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
参考答案:C
解析:詹森α大于0,表示基金收益优于市场指数。因此,选项C错误。
下列说法错误的是()。
A.在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险
B.詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
C.詹森α大于0,表示基金收益弱于市场指数
D.信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
参考答案:C
解析:詹森α大于0,表示基金收益优于市场指数。因此,选项C错误。