问题 单项选择题

以下说法不正确的是()。

A.风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。

B.某投资组合在持有期l年,置信水平为90%的情况下,若风险价值为-0.55%,则该组合在1年中损失有90%的可能性超过-0.55%。

C.参数法又称方差-协方差法

D.参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

答案

参考答案:B

解析:该组合在1年中损失有90%的可能性不会超过-0.55%。

多项选择题
单项选择题