问题
单项选择题
对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。
A.股票价格上升，看涨期权的价值增加
B.执行价格越大，看跌期权价值越大
C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大
答案
参考答案：C
解析：无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。
搜题请搜索小程序“爱下问搜题”
对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。
A.股票价格上升，看涨期权的价值增加
B.执行价格越大，看跌期权价值越大
C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大
参考答案：C
解析：无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。