问题 单项选择题

以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。

A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标

B.贝塔系数是使用历史数据计算的

C.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反

D.贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场相同

答案

参考答案:C

解析:贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相同。

单项选择题
选择题