问题
单项选择题
以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。
A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数是使用历史数据计算的
C.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
D.贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场相同
答案
参考答案:C
解析:贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相同。
以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。
A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数是使用历史数据计算的
C.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
D.贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场相同
参考答案:C
解析:贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相同。