问题
单项选择题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为（）元。
A.0.5
B.0.58
C.1
D.1.5
答案
参考答案：B
解析：
利用看涨期权——看跌期权平价定理，18+0．5=C+19／（1+6％），则C=0．58（元）。
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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为（）元。
A.0.5
B.0.58
C.1
D.1.5
参考答案：B
解析：
利用看涨期权——看跌期权平价定理，18+0．5=C+19／（1+6％），则C=0．58（元）。