问题
多项选择题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
答案
参考答案：B, D
解析：
标准差度量的是投资组合的整体风险．包括系统和非系统风险，选项A错误；只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值，选项C错误。