问题
单项选择题
当前股价为l5元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
答案
参考答案：A
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当前股价为l5元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
参考答案：A