问题 单项选择题

Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。

A.一阶

B.二阶

C.三阶

D.四阶

答案

参考答案:B

解析:期权的Gamma,是衡量Delta值对标的资产的敏感度,定义为期权Delta的变化和标的资产价格变化的比率,是期权价格对标的资产价格的二阶导数。

问答题 简答题
单项选择题