问题
单项选择题
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
A.一阶
B.二阶
C.三阶
D.四阶
答案
参考答案:B
解析:期权的Gamma,是衡量Delta值对标的资产的敏感度,定义为期权Delta的变化和标的资产价格变化的比率,是期权价格对标的资产价格的二阶导数。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
A.一阶
B.二阶
C.三阶
D.四阶
参考答案:B
解析:期权的Gamma,是衡量Delta值对标的资产的敏感度,定义为期权Delta的变化和标的资产价格变化的比率,是期权价格对标的资产价格的二阶导数。