问题 单项选择题

下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是()。

A.贝塔系数度量的是系统性风险

B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小

C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感

D.贝塔系数与证券的方差成正比

答案

参考答案:D

解析:按照贝塔系数的定义,其取决于与市场组合的相关性,而与其方差的关系不明确。

单项选择题
写作题