在氧化镁、水、氯酸钾中虽然含有氧元素，但它们都是纯净物，是不可能含有氧分子的；而空气为混合物，它主要由氮气和氧气等成分组成，而氧气是由氧分子构成的，故空气中存在氧分子．所以，A、C、D错误，B正确．

故选B．