A、氧气中含有氧分子，二氧化碳、二氧化硫、氧化铝中没有氧分子，故A错误；

B、氧气是由一种元素氧元素组成的纯净物，属于单质；二氧化碳、二氧化硫、氧化铝都是由氧元素和另外一种元素组成的化合物，属于氧化物，故B错误；

C、氧气是由一种元素氧元素组成的纯净物，属于单质；二氧化碳、二氧化硫、氧化铝都是由氧元素和另外一种元素组成的化合物，属于氧化物，故C错误；

D、氧气、二氧化碳、二氧化硫、氧化铝四种物质的组成元素中都含有氧元素，故D正确．

故选D．