问题
单项选择题
某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。
A.买入100手
B.卖出100手
C.买入150手
D.卖出150手
答案
参考答案：D
解析：1．5×90000000／（3000×300）=150（手）。
搜题请搜索小程序“爱下问搜题”