问题
单项选择题
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。
A.在3069以上存在反向套利机会
B.在3069以下存在正向套利机会
C.在3034以上存在反向套利机会
D.在2999以下存在反向套利机会
答案
参考答案：D
解析：股指期货理论价格为：F（t，T）=3000[1+（6％-1％）×83／365]=3034（点）；正向套利机会：3034+35=3069（点）以上；反向套利机会：3034-35=2999（点）以下。