问题
单项选择题
在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。（平仓时价差为0．980元）
A.8
B.10
C.12
D.15
答案
参考答案：B
解析：入市时价差为1．080元，平仓时价差为0．980元．价差缩小0．100元。若不计交易费用，投资者可获利为0．100÷100×100万元×100手=10（万元）。
