根据物质的组成和物质的构成：

A、氯酸钾中含有氧原子或含有氧元素；故A说法不符合题意；

B、二氧化锰中含有氧原子或含有氧元素；故B说法不符合题意；

C、空气中含有氧气，由大量的氧分子构成；故C说法符合题意；

D、二氧化硫由二氧化硫分子构成，二氧化硫分子由氧原子和硫原子构成，故D不符合题意；

故选C．