问题
单项选择题
2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期的执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期的执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）为（）。
A.160点
B.170点
C.180点
D.190点
答案
参考答案：B
解析：该投资者进行的是空头看跌期权垂直套利，其最大收益=（高执行价格-低执行价格）-净权利金=（10200-10000）-（150-120）=170（点）。