问题
单项选择题
目前某一基金的持仓股票组合的B。为1.2,如基金经理预测大盘将会下跌,他准备将组合的βF降至0.8,假设现货市值为1亿元,沪深300期货指数为3000点,则他可以在货市场卖空的合约份数为( )。
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
答案
参考答案:D
解析: 掌握股指期货套期保值交易实务。见教材第八章第二节,P392。
目前某一基金的持仓股票组合的B。为1.2,如基金经理预测大盘将会下跌,他准备将组合的βF降至0.8,假设现货市值为1亿元,沪深300期货指数为3000点,则他可以在货市场卖空的合约份数为( )。
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
参考答案:D
解析: 掌握股指期货套期保值交易实务。见教材第八章第二节,P392。