问题
单项选择题
( )计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A．局部估值法
B．德尔塔一正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
答案
参考答案：D
解析： 熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P401。
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( )计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A．局部估值法
B．德尔塔一正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
参考答案：D
解析： 熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P401。