问题
单项选择题
已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者除自有资金外，还借入20%的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为( )。
A．16.4%和24%
B．13.6%和16%
C．16.4%和16%
D．13.6%和24%
答案
参考答案：A
解析： 本题的主要考核点是资本市场线。
总期望报酬率=120%×15%+(1-120%)×8%=16.4%
总标准差=120%×20%=24%。