问题 判断题

在利用蒙特卡罗计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。

答案

参考答案:

解析: 蒙特卡罗模拟法计算VaR时,市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到。

单项选择题 A型题
单项选择题