问题
多项选择题
在使用VAR进行风险管理的过程中,应注意的问题有()。
A.VAR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
B.VAR没有给出最坏情景下的损失
C.VAR的度量结果存在误差
D.VAR头寸变化造成风险失真
答案
参考答案:B, C, D
在使用VAR进行风险管理的过程中,应注意的问题有()。
A.VAR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
B.VAR没有给出最坏情景下的损失
C.VAR的度量结果存在误差
D.VAR头寸变化造成风险失真
参考答案:B, C, D