问题
判断题
作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。
答案
参考答案:错
解析:VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失,但市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的。
作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。
参考答案:错
解析:VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失,但市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的。