问题 单项选择题

在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险证券,构建一个标准差为零的证券组合。

A.0

B.0.5

C.-1

D.1

答案

参考答案:C

解析:标准差为0的证券组合,即无风险的证券组合。当两种证券的相关系数为-1时,即两种证券完全负相关,那么,可以通过适当的比例进行无风险的证券组合。

单项选择题
单项选择题