问题
单项选择题
关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。
A．该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B．该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x2b2+…+xnbn=0
C．该组合具有正的期望收益率，即x1E(r1)+x2E(r2)+…xnE(rn)＞0
D．如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
答案
参考答案：A
解析： 在套利组合中，各种证券的权数满足x1+x2……+Xn=0，A项错误。其他选项说法均正确，应排除。故选A。