参考答案：

由协整与误差修正模型的关系，可以得到误差修正模型建立的E-G两步法：

第一步，进行协整回归（OLS法），检验变量之间的协整关系，估计协整向量（长期均衡关系参数）；

第二步，若协整性存在，则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中，并用OLS法估计相应参数。