问题
多项选择题
VaR的计算方法中,属于完全估值法的方法有( )。
A.德尔塔—正态分布法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.局部估值法
答案
参考答案:B,C
解析: VaR的计算方法有很多种,从最基本的层次上可以归纳为两种:局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。故选BC。