问题
单项选择题
德尔塔—正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即______。
A．持有期和置信度
B．持有期和期望收益率
C．标准差和置信度
D．标准差和期望收益率
答案
参考答案：A
解析： 德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，利用正态分布的良好特性计算VaR。因此VaR的值取决于持有期和置信度。
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德尔塔—正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即______。
A．持有期和置信度
B．持有期和期望收益率
C．标准差和置信度
D．标准差和期望收益率
参考答案：A
解析： 德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，利用正态分布的良好特性计算VaR。因此VaR的值取决于持有期和置信度。