问题
单项选择题
下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是( )。
A．未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B．看涨期权只能在到期日执行
C．股票或期权的买卖没有交易成本
D．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
答案
参考答案：A
解析： 本题考点是布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设。选项A是二叉树期权定价模型的一个假设。
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下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是( )。
A．未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B．看涨期权只能在到期日执行
C．股票或期权的买卖没有交易成本
D．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
参考答案：A
解析： 本题考点是布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设。选项A是二叉树期权定价模型的一个假设。