问题
单项选择题
某投资者2月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权,同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点的5月恒指看跌期权,则当恒指跌破( )或者上涨超过( )时就盈利了。
A.10200点;10300点
B.10300点;10500点
C.9500点;11000点
D.9500点;10500点
答案
参考答案:C
解析: 该投资者进行的是买入跨式套利。总权利金为300+200=500点,其高损益平衡点为10500+500=11000点,低损益平衡点为10000-500=9500点,当恒指跌破9500点或上涨超过11000点时,该投资者会盈利。因此,本题的正确答案为C。