问题
单项选择题
在5月初时,6月可可期货为$2.75/英斗,9月可可期货为$3.25/英斗,某投资人卖出9月可可期货并买入6月可可期货,他最有可能预期的价差金额是( )。
A.$0.7
B.$0.6
C.$0.5
D.$0.4
答案
参考答案:D
解析: 由题意可知该投资者是在做卖出套利,因此当价差缩小,该投资者就会盈利。目前的价差为0.5,因此只有小于0.5的价差他才能获利。因此,本题的正确答案为D。