问题
单项选择题
某投资者将自己的全部资金投资于一个由三只股票组成的资产组合，该资产组合的β值为1.3，近5年平均年收益率为14%，标准差为6.83%。同时，市场组合的收益率为11%，无风险收益率为3.20%。下列关于资产组合的业绩评估中，正确的是______。
A．使用特雷诺比率衡量更合适，为0.0831
B．使用夏普比率衡量更合适，为1.5813
C．使用特雷诺比率衡量更合适，为0.0600
D．使用夏普比率衡量更合适，为1.1420
答案
参考答案：B
解析： 夏普比率使用标准差衡量全部风险，因为投资者只投资于三只股票，该资产组合并不能将非系统风险完全分散掉，用标准差作为风险指标是合适的，所以使用夏普比率衡量更合适，SR=(Rp-Rf)/σp=(14.00%-3.20%)/6.83%=1.5813。